「クオンツ」、読み始める。

大学の後輩さんとＦＢで数十年ぶりにつながる。で、知ったのが本書。ずいぶん積ん読していたが、ようやく読み始めた。

ザ・クオンツ 世界経済を破壊した天才たち

リーマンショックを生み出した若き天才たちの話し。しょっぱなから、ヘッジファンドなプレイヤーたちによる百万ドル単位のポーカー大会。コンピューターや数学の天才達であっても、本質はガッツあるギャンブラーだと。「リスク・ジャンキー」ってやつかな。

ともあれ、リーマンに至る金融工学、金融理論の変遷がよくわかる。モダンポートフォリオ理論の根幹であるはずのＣＡＰＭまで否定されていたとは知らなかった。マンデルブロも、タレブもでてくる。特にマンデルブロの綿花価格の研究からべき分布が提唱されたにもかかわらず、金融関係者から否定さられたところは必読。

それにしても、登場人物の多くが自分と同い年か、年下だとはまあ。年をとったものだ。